Optimisation robuste continue

• modélisation des incertitudes
• critères de robustesse
• propagation des incertitudes
• quantification des risques (chance constraints)
• sensibilité globale aux incertitudes
• optimisation robuste

Optimisation robuste discrète

• scénarios d'incertitude
• programmation linéaire en nombres entiers robuste
• complexité et algorithmes pour l'optimisation combinatoire robuste
• flots et réseaux
• sac à dos
• ordonnancement
• prix de la robustesse
• méthodes approchées et études de cas pratiques

[Mutualisé avec le cours du même nom de la 3e année ENAC]

Co-requis : contenu du cours « Fondamentaux de la RO » ou du cours « Bases de l’optimisation combinatoire ».