Optimisation robuste continue
- modélisation des incertitudes
- critères de robustesse
- propagation des incertitudes
- quantification des risques (chance constraints)
- sensibilité globale aux incertitudes
- optimisation robuste
Optimisation robuste discrète
- scénarios d’incertitude
- programmation linéaire en nombres entiers robuste
- complexité et algorithmes pour l’optimisation combinatoire robuste
- flots et réseaux
- sac à dos
- ordonnancement
- prix de la robustesse
- méthodes approchées et études de cas pratiques
[Mutualisé avec le cours du même nom de la 3e année ENAC]
Co-requis : contenu du cours « Fondamentaux de la RO » ou du cours « Bases de l’optimisation combinatoire ».