Optimisation sous incertitude

Optimisation robuste continue

  • modélisation des incertitudes
  • critères de robustesse
  • propagation des incertitudes
  • quantification des risques (chance constraints)
  • sensibilité globale aux incertitudes
  • optimisation robuste

Optimisation robuste discrète

  • scénarios d'incertitude
  • programmation linéaire en nombres entiers robuste
  • complexité et algorithmes pour l'optimisation combinatoire robuste
    • flots et réseaux
    • sac à dos
    • ordonnancement
  • prix de la robustesse
  • méthodes approchées et études de cas pratiques

[Mutualisé avec le cours du même nom de la 3e année ENAC]

Co-requis : contenu du cours « Fondamentaux de la RO » ou du cours « Bases de l’optimisation combinatoire ».

Dernière mise à jour : 24 Oct 2017