Optimisation numérique locale

Analyse convexe 

Conditions d'optimalité pour l'optimisation avec et sans contrainte

Recherche linéaire

Méthodes de descente en optimisation sans contrainte

  • algorithmes de type gradient
  • algorithmes de type Newton


Problèmes de moindres carrés

  • algorithme de Levenberg-Marquardt
  • liens avec un changement de métrique


Algorithmes pour l'optimisation sous contraintes

  • gradient projeté
  • SQP


Approche duale

Lagrangien augmenté

[Mutualisé avec le cours  « Optimisation » de la 4e année INSA-GMM]

Dernière mise à jour : 24 Oct 2017